Как Пользоваться Стаканом Цен В Торговле На Рынке Форекс?

Рядовые трейдеры видят только график без ценового стакана. Вообще, есть два основных принципа торговли по стакану, это на съедении крупной плотности и на отбой от плотности, при этом нужно учитывать достаточно много дополнительных факторов.

Исследование этой таблички позволяет производить оценку уровней спроса и предложения на конкретный момент. Любители технического анализа используют данный инструмент с целью выявления точек с минимальным сопротивлением.

Вверху, значения цены отображены красным цветом, отображаются заявки продавцов, а внизу, значения которого выделены зеленым цветом отображены заявки покупателей. В столбцах отображается цена и объем актива по каждой позиции. Красные значения — это Ask, приказы на продажу, или предложение. Первоосновой для возникновения любых котировок (курса акций, валюты, криптоактивов) является желание одних спекулянтов продать, а других — купить актив. Встречаются будущие участники сделки на бирже, а свои желания визуализируют в виде заявок.

Грамотное использование позволяет увидеть настроение иных трейдеров не только в момент открытия сделки, но и на всем протяжении торгов. По данной технике тренд строится в виде линии по точкам поддержки и сопротивления. Для успешной торговли необходимо дождаться касания цены трендовой позиции и открыть договор. Стоп устанавливается за линию тренда и постепенно передвигается по мере движения стоимости.

Что Такое Стакан Цен На Бирже Форекс?

Очень важно следить за тем, что происходит на этих торговых площадках, а не тем, чем занимаются наши коллеги – розничные трейдеры. Если вы хотите знать больше о биржевом стакане и фьючерсных объемах, обязательно прочитайте нашу статью. Наблюдение за фьючерсным рынком позволит понять, куда, по мнению инвесторов, цена пойдет в дальнейшем. В этом случае трейдер может купить либо продать любой из существующих финансовых активов по той цене, которая отображается в реальном времени.

Динамические – данные уровни меняют свое местоположение с каждым тиком, с каждым появлением новой свечи. В то же время многие более прогрессивные участники рынка начинают свою торговлю вместе с основными банками и фондами, при этом с минимальными просадками используя уровни и зоны.

Платформа MetaTrader 4, которой пользуется большинство трейдеров, не предлагает биржевой стакан для Форекс. Более того, большинство Форекс-брокеров предоставляют своим клиентам агрегированный поток рыночной информации и показывают лишь несколько ценовых уровней из биржевого стакана. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.

Для трейдера новичка скальпинг является прекрасным способом для достойного заработка, профессионалы же используют его в качестве дополнительного инструмента. Теперь вы задумаетесь на какой ТС остановить свой выбор. Но также еще можно ждать цену в указанном месте, там где ее ждут основные игроки рынка и вести торговлю с минимальными просадками и быстрым профитом. Если вы еще только начинающий трейдер, тогда, возможно, с первого раза вам не удастся разобраться, в каком направлении вести торговлю. Для такого случая лучше всего воспользоваться нашими прогнозами, которые основываются именно на стакане ордеров и его производных инструментах.

Как видим, здесь, кроме котировок цен и торговли отложенными ордерами, представлены еще и объемы. После вертикального подъема цены ожидаем выход критического объема, необходимый для реализации стратегии скальпинга по стакану.

Какие Операции Можно Совершать В Стакане Цен?

Например, трейдер видит что цена движется в сторону того или иного уровня, и как только она подходит к ценовому уровню, в стакане сразу же возникает крупная заявка на покупку (1-1,5 тыс. лотов). Именно по такому принципу ведется торговля по стакану Форекс, поэтому всегда нужно быть начеку. Первая диаграмма – это расположение отложенных ордеров SellStop, BuyStop, SellLimit, BuyLimit, а так же уровней стоп лосс и тейк профит.

Самый очевидный вывод, который можно сделать проанализировав заявки и их соотношение — оценить спрос и предложение на актив. Если красных Ask больше по количеству и объему, значит предложение превышает спрос. В такой ситуации продавцы вынуждены снижать цену, а рынок находится в нисходящем (медвежьем) тренде. Стакан цен, он же order book или книга ордеров — это перечень, динамическая таблица, в которой представлены ожидания биржевых спекулянтов относительно покупки и продажи актива. Формат таблицы одинаков для всех торговых инструментов, в том числе для валютных пар, криптовалюты, сырьевых товаров и акций.

Отличие Стакана Цен На Форексе От Биржевого Стакана

Тем не менее, их сделки отображаются в ленте и могут нести полезную информацию. По сути, это те же торговые алгоритмы, но использующие существенное преимущество в скорости. Курсы финансовых инструментов, которыми мы торгуем на биржах Форекс и CFD, поступают с крупных бирж, таких как CME, CBoT и других. “Киты” рынка обладают наибольшей силой, способной приводить его в движение, поэтому можно не сомневаться в том, что они не торгуют через розничного Форекс-брокера, как вы и мы.

• Учтите и то, что часть крупных приказов незаметна, так как отдана в формате айсберг-заявок.
• Точка входа выполняется при максимальном трендовом движении.
• Как правило, все пассивные ордера находятся у сильных линий поддержки/сопротивления.

Когда вы узнали как пользоваться Order Book индикатором, вам может понравиться идея использования анализа биржевого стакана в вашей торговой стратегии Форекс. К сожалению, этот инструмент рыночного анализа не является святым Граалем торговли. Биржевой стакан может дать вам ценную информацию, на что не способен ни один другой индикатор, но на него не стоит всецело полагаться. Согласно нашим оценкам, сигналы, генерируемые нашим индикатором OrderBook, являются точными на 55%-60%. Их соотношение с простыми заявками невелико, однако появление такого ордера в стакане цен способно ощутимо повлиять на ее поведение.

На самом деле, такое размытие понятия скальпинга случилось потому, что на рынке форекс нет как такого стакана цены, что привело попросту к подмене понятий. Биржевой стакан – это таблица в которой есть информация об объемах и количестве ордеров на рынке касательно определенного инвестиционного актива.

Теперь давайте разберемся, как данные уровни/зоны использовать в своей торговле. Это диаграмма распределения заказов ведущих игроков рынка, а так же состояние уже открытых позиций игроков. Стационарные – построенные естественным движением цены (Хай и Лоу). К стационарным уровням можно отнести так же круглые уровни (заканчиваются на 0 либо на 00) – они же психологические. Примеры явно запаздывающего сигнала как индикаторных, так и безиндикаторных торговых стратегий, показаны на рисунке 1. Торговля в таких случаях является не только малоприбыльной, но и зачастую убыточной, поскольку тут может сказаться еще и назначение ТС – флетовая или трендовая. Фиктивные операции – одна из любимых ловушек маркетмейкера.

Следующий момент, в этой точке должно быть скопление большой плотности в стакане. Мы входим на съедении этой плотности, а точнее, когда от нее останется %. Если мы все сделаем верно, то может быть очень сильный импульс, на котором мы и заработаем. Очень часто импульс возникает именно на съеме стопов, которые находятся за уровнем, ну и другие участники начинают покупать на прорыве. Если движение после съедения плотности не пошло, позу рекомендую закрыть. Здесь главное скорость, внимательность и прямые руки, так как действовать нужно очень быстро. Сразу за этими показателями нужно установить стоп, дождаться отката и выйти из сделки.

За поведением крупных приказов нужен особый контроль – именно они участвуют в спекуляциях. Их проще видеть в ленте приказов (time&sales) – она отображает и скрытые объемы, которые в Order Book не попадают. Сделки от крупного «оффера» — при появлении крупной заявки в стакане, часто её не могут удовлетворить сразу. Цена убегает от неё, движимая закрытием позиций и входящими в сделку скальперами, рассчитывающими заработать на этом отскоке. Скорость исполнения сделок может составлять микросекунды, так что вряд ли удастся разглядеть их, используя обычный QUIK.

При условии, что трейдер имеет доступ к бирже, на которой торгуются акции. Падают прямо с рынка, они исполняются мгновенно и в полном объеме по лучшей из представленных цен. Как правило, все пассивные ордера находятся у сильных линий поддержки/сопротивления. Однако, как показывает практика, даже при большой совокупности ордеров у сильных технических уровней, это не гарантирует ценовой откат. Поэтому, без дополнительных сигналов принимать какие-либо стратегические решения крайне нежелательно. Классификация условна и может меняться в зависимости, например, от цены акций.

Если вы умеете замечать подобные события, вы можете сделать прямо противоположное. Ну и главное помните, что стакан является лишь дополнительным фактором и помощником при рассмотрении сигнала на вход, но никак не единственным.